http://www.simutt.com

严控杠杆,杭州一私募收警示函,产品总资产占净资产比例逾200%红线

  6月28日,浙江省证监局发公告,对杭州瑜瑶私募基金管理有限公司(下称 “瑜瑶私募”)以及公司法人和基金投资经理采取出具警示函措施。

  公告提到,瑜瑶私募发行并管理的“瑜瑶战鼓五号私募证券投资基金”在2021年7月至2022年3月期间,存在总资产占净资产的比例超过200%的情形。

  《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》(证监会公告〔2016〕13号)第四条第七项规定,证券期货经营机构设立结构化资产管理计划,不得违背利益共享、风险共担、风险与收益相匹配的原则,不得存在结构化资产管理计划的总资产占净资产的比例超过140%,非结构化集合资产管理计划的总资产占净资产的比例超过200%的情形。

  2016年,证监会发布《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》,将2015年3月份中国证券投资基金业协会发布实施的《证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则》上升为规范性文件。在规定发布后,即有行业人士分析,非结构化一对多产品的总资产占净资产的比例不得超过200%,则非结构化债基质押回购比例不得超过100%,而当时在合同里对质押回购的规定都高于100%,杠杆限制将影响预期收益损失。

  工商资料显示,瑜瑶私募成立于2017年,公司法人为何国清,此次也被出具监管函;时任基金投资经理同样被出具监管函,两人均为公司股东,持股比例分别为82%和18%。

  

閮戦噸澹版槑锛氭湰鏂囩増鏉冨綊鍘熶綔鑰呮墍鏈夛紝杞浇鏂囩珷浠呬负浼犳挱鏇村淇℃伅涔嬬洰鐨勶紝濡備綔鑰呬俊鎭爣璁版湁璇紝璇风涓鏃堕棿鑱旂郴鎴戜滑淇敼鎴栧垹闄わ紝澶氳阿銆